MDD(Maximum Drawdown, 최대낙폭)는 가격이 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 폭을 %로 나타낸 값이에요.

예시

어떤 ETF가 100달러까지 올랐다가 60달러까지 떨어졌다면, 고점 대비 40% 하락한 것이므로 그 구간의 낙폭은 -40%입니다. 역사상 이런 하락 중 가장 컸던 값이 바로 그 종목의 MDD예요.

왜 중요할까요?

• 내가 견딜 수 있는 손실인지 미리 알 수 있어요. -50%를 버틸 자신이 없다면 그런 종목은 위험 신호예요.
• 레버리지 ETF(TQQQ·SOXL 등)는 MDD가 -80%~-90%까지도 갑니다. 그만큼 위험이 크다는 뜻이에요.

현재 낙폭 vs 역대 MDD

우리 MDD 대시보드는 두 가지를 함께 보여줘요.

• 현재 낙폭: 지금 가격이 역대 고점 대비 얼마나 빠졌는지
• 역대 MDD: 과거에 가장 크게 빠졌던 폭

현재 낙폭이 역대 MDD에 가까울수록 "많이 빠진 상태"로 볼 수 있어, 분할 매수 타이밍을 가늠하는 참고 자료가 됩니다. (물론 더 빠질 수도 있어요.)

※ 참고용 지표일 뿐, 매수·매도 신호가 아닙니다.