시뮬레이터에는 미래를 예측하는 두 가지 방식이 있어요. 목적은 같지만 계산 방법이 달라요.

몬테카를로 (확률 시뮬레이션)

과거 데이터에서 평균 수익률과 변동성(널뛰는 정도)을 뽑은 뒤, 그 성질을 가진 가짜 미래를 수천 번 만들어봅니다. 그래서 "이럴 확률, 저럴 확률"을 분포로 보여줘요.

• 장점: 아주 다양한 경우의 수를 볼 수 있어요.
• 한계: 수익률이 매끈한 분포를 따른다고 가정해서, 진짜 극단적인 폭락은 조금 과소평가될 수 있어요.

과거 시나리오 (역사 재생)

실제로 있었던 과거 구간을 그대로 재생합니다. 시작점을 1999년, 2000년, 2001년… 이렇게 옮겨가며 여러 번 돌려요.

• 장점: 2000년 닷컴버블, 2008년 금융위기 같은 실제 위기가 그대로 들어있어요.
• 한계: 과거가 미래에 똑같이 반복된다는 보장은 없고, 사용할 수 있는 과거 구간의 수가 제한적이에요.

결론

둘 중 하나만 믿기보다 두 방식을 모두 돌려보고 교차 확인하는 걸 추천해요. 몬테카를로로 넓은 확률을, 과거 시나리오로 실제 위기 상황을 함께 보면 훨씬 균형 잡힌 판단이 됩니다.